409/2021

Helsingfors den 19 maj 2021

Finansministeriets förordning om systemriskbuffertkrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 kap. 4 a § 4 mom. och 4 b § 4 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014), sådana de lyder i lag 233/2021:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om beräkning av i 10 kap. 3 § 5 mom. och 4 a—4 d § i kreditinstitutslagen (610/2014) (nedan lagen) avsedda systemriskbuffertkrav (nedan buffertkrav) och om definitioner av de faktorer som anknyter till grunderna för fastställande av buffertkrav samt om de uppgifter som ska fogas till beslut och om offentliggörande av beslut.

2 §
Beräkning av buffertkrav

Ett kreditinstitut ska beräkna buffertkravet på följande sätt:

där

BSR = buffertkravet i euro,

rT = det buffertkrav i procent (buffertvärde) som är tillämpligt på kreditinstitutets totala riskvägda exponeringsbelopp,

ET = kreditinstitutets totala riskvägda exponeringsbelopp beräknat i enlighet med artikel 92.3 i parlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013,

i = det index som anger undergruppen av exponeringar enligt artikel 133.5 i parlamentets och rådets förordning (EU) 2019/878,

ri = det buffertkrav i procent som är tillämpligt på det riskvägda exponeringsbeloppet för undergruppen av exponeringar ’i’,

Ei = kreditinstitutets riskvägda exponeringsbelopp för undergruppen av exponeringar ’i’, beräknat i enlighet med artikel 92.3 i parlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

3 §
Indikatorer som anknyter till grunderna för fastställande av buffertkrav

I enlighet med de grunder som avses i 10 kap. 4 b § 3 mom. i lagen bedöms vikten på systemrisker som beror på det finansiella systemets strukturella egenskaper kvantitativt med följande indikatorer:

Riskfaktor Indikator Definition
Kreditinstitutssektorns riskkoncentrationer i kreditgivning, upplåning och andra centrala bankfunktioner Andelen bostadslån som beviljats inhemska hushåll av alla lån som kreditinstitutssektorn beviljat den privata sektorn Lån som kreditinstituten beviljat inhemska hushåll för köp av bostad (bostadslån) i förhållande till banklån och skuldebrevslån som kreditinstituten beviljat inhemska hushåll, företag och andra privata finansiella institut
Kreditinstitutssektorns riskkoncentrationer i kreditgivning, upplåning och andra centrala bankfunktioner Kreditinstitutens fordringar på företag i byggnadsbranschen och affärsfastighetsbranschen i förhållande till kreditinstitutens alla fordringar Kreditinstitutens lån till sektorerna byggande och fastighetsverksamhet i förhållande till kreditinstitutens alla fordringar
Kreditinstitutssektorns riskkoncentrationer i kreditgivning, upplåning och andra centrala bankfunktioner Kreditinstitutens inhemska statslånefordringar i förhållande till kreditinstitutens alla fordringar Av kreditinstituten ägda skuldebrevslån som inhemska offentliga samfund emitterat i förhållande till kreditinstitutens alla fordringar med undantag av posten övriga fordringar
Inhemska kreditinstituts inbördes kopplingar när det gäller kreditgivning, betalningsförmedling och andra bankfunktioner som är viktiga med tanke på den finansiella stabiliteten Inhemska penninginstituts inbördes skuldebrevsinnehav Inhemska penninginstituts (inkl. penningmarknadsfonder) ägarandel i skuldebrevslån som inhemska kreditinstitut emitterat
Kreditinstitutssektorns kopplingar till utländska bank- och finansieringssystem, centrala motparter och andra aktörer på finansmarknaden Kreditinstitutssektorns finansieringsunderskott, dvs. förhållandet mellan utlåning och inlåning De lån som kreditinstituten beviljat hushåll och företag i euroområdet och den privata sektorn utanför euroområdet i förhållande till de inlåningar som hushåll och företag i euroområdet och aktörer inom den privata sektorn utanför euroområdet gjort i kreditinstituten
Kreditinstitutssektorns kopplingar till risker i Europeiska unionens medlemsstaters och andra länders finansieringssystem Utländska bankers dotterbolags och filialers sammanräknade balansräkning i förhållande till etableringslandets bruttonationalprodukt Den sammanräknade balansräkningen för utländska kreditinstituts filialer och dotterbolag i landet i förhållande till landets nominella bruttonationalprodukt
Kreditinstitutssektorns storlek och koncentration mätt enligt kreditinstitutens balansräkningar samt koncentration i kreditgivningen och mottagandet av insättningar från allmänheten Kreditinstitutssektorns balansräkning i förhållande till den nominella bruttonationalprodukten Inhemska kreditinstituts konsoliderade fordringar och i landet verksamma kreditinstituts utländska filialers och dotterbolags fordringar i förhållande till den nominella bruttonationalprodukten
Kreditinstitutssektorns betydelse vid förmedling av finansiering till den inhemska privata sektorn De lån som de inhemska kreditinstituten beviljat hushåll och företag i förhållande till hushållens och företagens alla skulder Andelen lån som inhemska kreditinstitut beviljat inhemska hushåll, icke-vinstsyftande sammanslutningar som betjänar hushållen, företag och bostadssamfund av nämnda sektorers alla konsoliderade lån
Skuldsättningsgraden hos kreditinstitutens största kundgrupper Hushållssektorns skulder i förhållande till hushållens disponibla inkomster Hushållens och icke-vinstsyftande sammanslutningar som betjänar hushållens lån i förhållande till dessa sektorers disponibla bruttoinkomst justerad med ändringar i pensionsrätterna
Skuldsättningsgraden hos kreditinstitutens största kundgrupper Företagens skuldsättningsgrad i förhållande till bruttonationalprodukten Inhemska företags konsoliderade låneskulder och emitterade skuldebrevslån i förhållande till den nominella bruttonationalprodukten

De i 1 mom. avsedda indikatorerna ska basera sig på siffror eller statistiker som är jämförbara mellan EU-länder eller euroländer, som beräknats på lika grunder och som har samlats av Europeiska centralbanken, Europeiska systemrisknämnden, Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat eller andra motsvarande internationella organisationer. Indikatorerna ska basera sig på aggregerade statistiska uppgifter om kreditinstitutssektorn, utlåningen, skuldsättningen eller andra ekonomiska fenomen. Om fullständiga och jämförbara uppgifter inte finns tillgängliga om en i 1 mom. nämnd indikator, får Finansinspektionen använda annan tillgänglig tillräckligt jämförbar information för att beräkna den behövliga indikatorn.

Finansinspektionen får vid bedömningen av delfaktorerna för en strukturell systemrisk beakta andra än i 1 mom. avsedda indikatorer, som baserar sig på Europeiska systemrisknämndens rekommendation eller varning om finansmarknaden i Finland eller på Europeiska bankmyndighetens anvisning eller rekommendation. De indikatorer som avses i detta moment ska definieras i enlighet med de grunder som anges i 2 mom.

Finansinspektionen ska på sin webbplats hålla information tillgänglig om hur de indikatorer som avses i denna paragraf och andra uppgifter som gäller dem har närmare definierats.

4 §
Uppgifter som ska lämnas om beslutet

När Finansinspektionen har beslutat om ställande, ändring eller bibehållande av ett buffertkrav ska den offentliggöra följande uppgifter:

1) buffertkravets storlek i procent (buffertvärde) samt, om buffertkravet har ställts på basis av en eller flera riskkoncentrationer som avses i 10 kap. 4 c § 1 mom., storleken i procent på de buffertkrav som ställs på dessa koncentrationer, samt ändringarna i kravens storlek från det föregående beslutet,

2) en redogörelse för de risker som följer av de riskfaktorer som avses i 3 § eller av de riskkoncentrationer som avses i 1 punkten i detta moment och på basis av vilka systemriskbufferten ställs och för ändringarna i dem efter det föregående beslutet, samt uppgifter om på vilket sätt förändringen i riskfaktorn eller riskkoncentrationen har ansetts öka eller minska systemrisken, samt värdena på de indikatorer som beskriver faktorerna i förhållande till jämförelseländerna och den tidigare utvecklingen av värdena,

3) en bedömning av vikten på den risk som följer av respektive riskfaktor eller riskkoncentration, som gjorts enligt de grunder som anges i 3 § och enligt andra omständigheter som inverkar på saken, samt ändringarna i dessa risker efter det föregående beslutet,

4) en redogörelse för hur kapitalkravet baserar sig på ovan nämnda omständigheter,

5) de övriga kvalitativa och kvantitativa grunderna för beslutet, inklusive sådana i beslutet beaktade åtgärder och omständigheter som minskar sannolikheten för allvarliga störningar i det finansiella systemet,

6) buffertkravets ikraftträdelse- och giltighetstid samt, om beslutet träder i kraft tidigare än 12 månader från det att beslutet fattades, grunderna för tidigareläggningen av ikraftträdandet,

7) Europeiska systemrisknämndens offentliga rekommendationer, anvisningar eller varningar som beaktats vid beslutsfattandet samt, till den del som de inte beaktats, orsakerna till detta,

8) Europeiska bankmyndighetens offentliga rekommendationer och anvisningar som beaktats vid beslutsfattandet samt, till den del som de inte beaktats, orsakerna till detta,

9) motiveringar för varför andra verktyg eller åtgärder för makrotillsyn som Finansinspektionen har tillgång till inte är tillräckliga eller lämpliga för att förhindra de risker som begränsas med hjälp av systemriskbufferten,

10) vid behov motivering till användningen av andra indikatorer än de som nämns i 3 § 1 mom. och en beskrivning av dessa indikatorer,

11) en bedömning av beslutets konsekvenser för kreditinstitutets utlåningsförmåga,

12) en bedömning av hur den metod som kreditinstitutet använder vid solvensberäkningen påverkar kapitalkravet.

Finansinspektionen ska senast fem dagar från det att beslutet fattades på sin webbplats offentliggöra de i 1 mom. nämnda uppgifterna om beslutet om buffertkravet. Finansinspektionen ska i god tid före det offentliggörande som avses i detta moment underrätta Europeiska systemrisknämnden och vid behov övriga europeiska tillsynsmyndigheter och Europeiska kommissionen om det planerade offentliggörandet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2021.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning om systemriskbuffertkrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (65/2018).

Helsingfors den 19 maj 2021

Finansminister
Matti Vanhanen

Finansråd
Miki Kuusinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.